Aon Benfield warnt vor ungenauer Solvency II Formel / Standardkalkulationen vernachlässigen Entwicklungen der letzten 15 Jahre

Der weltgrößte Rückversicherungsmakler und
Kapitalberater Aon Benfield warnt davor, dass die derzeitige
Katastrophen-Standardformel unter Solvency II wichtige Entwicklungen
der letzten 15 Jahre außer Acht lassen. Die Folge: Ein erhöhter
Kapitalbedarf für Versicherer. Jan-Oliver Thofern, Vorsitzender der
Geschäftsführung von Aon Benfield erläutert die Konsequenzen: „Wenn
man eine Naturkatastrophen-Kalkulation durchführt und dabei
entscheidende Parameter der letzten 15 Jahre ignoriert, dann führt so
etwas zu einem verfälschten Ergebnis. Das kann fatal sein, weil
einige Versicherer aufgrund der ungenauen Berechnung mehr Kapital
vorhalten müssten, als tatsächlich benötigt.“

Nach Solvency II ist das Katastrophenrisiko ein ausschlaggebender
Faktor zur Kapitalanforderung. Die grundsätzliche Anforderung dabei
ist, eine alle 200 Jahre auftretende, natürliche oder von Menschen
verursachte Katastrophe zu überstehen. Es gibt ein einfaches
Kalkulationsverfahren zur Bestimmung des Solvenzkapitals, das
Versicherungsunternehmen verwenden k̦nnen Рallerdings ist diese
Methode nicht optimal, da sie z. B. folgende Schwächen aufweist:

– Örtliche Granularität
РKeine Unterscheidung nach Bebauung, Alter, H̦he oder Nutzungsart
(Wohngebiet, Gewerbe- oder Industriestandort)
– Eindimensionale Schadensbetrachtung ohne Unterscheidung nach
Gebäude-, Inhalt- und Betriebsunterbrechungsdeckung
РKeine Anwendung von H̦chstgrenzen und Selbstbeteiligungen

Dabei gibt es bessere Lösungen. Thofern sagt: „Wir investieren
viel in eigene Modelle, um im Interesse unserer Kunden, den Dingen
auf den Grund zu gehen. Beispielsweise haben wir ein
Kooperationsprojekt mit der Universität Köln aufgesetzt, das zum Ziel
hat, in einem für alle transparenten Modell europäische Stürme zu
analysieren.“ Damit reagiert Aon Benfield auf den intransparenten
Standard, denn eine präzisere Kenntnis europäischer Stürme und deren
Schadenpotenzial führt zu exakteren Kapitalbedarfsberechnungen. So
hilft die Spezialabteilung Aon Benfield Analytics, dass sich
Versicherer und Rückversicherer auf genauere Daten stützen, was zu
geringeren Kapitalanforderungen führen könnte.

Nach Einschätzung von Aon Benfield ist der derzeitige Stand
enttäuschend: „In den nächsten zwei Jahren kommt es darauf an, dass
Makler bei Katastrophen-Modellen ihre unabhängige und marktumfassende
Expertise anbieten, weil Versicherer und Rückversicherer interne
Modelle bei Aufsichtsbehörden anmelden werden und zeigen müssen, dass
sie die aktuellen Entwicklungen nutzen, um eine realistischere
Einschätzung ihrer Risiken zu erhalten. Die empfohlene
Katastrophen-Standardformel in Solvency II ist hier ein
Rückschritt.“, so Thofern.

Ãœber Aon Benfield

Aon Benfield ist weltweit führend in den Bereichen
Vertragsrückversicherungen, fakultative Rückversicherungen und
Kapitalberatung. Als zuverlässiger Interessenvertreter bietet Aon
Benfield lokalen Zugang auf globale Märkte und investiert in
innovative Analyseverfahren sowie in qualifizierte Fachleute. Mit
einem internationalen Netzwerk von mehr als 80 Niederlassungen in 50
Ländern bieten wir unseren Kunden Zugriff auf das umfassendste am
weltweiten Markt verfügbare Portfolio integrierter Kapitallösungen
und Services.

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Pressekontakt:
Aon Benfield
Head of Marketing & Communications D/A/CH
Parwiz Behboud
tel: (040) 3605-3592
parwiz.behboud@aonbenfield.com
aonbenfield.com

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