Hamburg, 17.08.2011. Mit dem AC Spectrum Fund, ein um Carry- und Korrelationsindikatoren erweitertes Trendfolge-Konzept, setzt Aquila Capital erneut auf die Kombination wissenschaftlicher Forschungsergebnisse und fundierter Management-Expertise. Der täglich liquide UCITS-III-Fonds wurde federführend von Prof. Dr. Harry M. Kat konzipiert, der auch hinter dem Risikomanagement-System des erfolgreichen AC Risk Parity Fund steht. Das Management des Fonds obliegt Dr. Jan Auspurg und dem Aquila Capital Quant Team, einer Gruppe von zwölf hauseigenen Experten für quantitative Modelle.
Der AC Spectrum Fund verfolgt einen vollständig systematischen Trendfolgeansatz, der mit einer Zielvolatilität von 15 % und einer niedrigen bis negativen Korrelation zu den traditionellen Märkten kontinuierlich hohe Erträge anstrebt. Der Fonds nutzt systematisch Preisbewegungen von Aktienindizes, Anleihen, Zinsen, Währungen und Rohstoffen und handelt ausschließlich regelbasiert an 41 Futures-Märkten über sieben Sektoren.
Neben der Trend-Komponente kommen im AC Spectrum Fund zusätzlich sowohl Carry- als auch Korrelations-Indikatoren zum Einsatz, die die bekannten Schwächen vorhandener Trendfolgesysteme beseitigen und somit der Performanceoptimierung dienen sollen. Positionsgrößen werden dynamisch entsprechend der Qualität und Stärke der Signale variiert; Investitionen erfolgen zudem stets risikogewichtet – ein bereits im AC Risk Parity Fund erprobter Ansatz.
In den ersten beiden Augustwochen verzeichnete der Fonds (ISIN: LU0614925856) ein Plus von 7,8 %; seit Beginn des Live-Handels der Strategie im September 2010 konnte eine Rendite von 16,5 % erzielt werden.
AC Spectrum Fund kombiniert Trendfolge-, Carry- und Korrelationsstrategien zu leistungsstarkem Absolute Return Konzept hinzugefügt von Presse am
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